央行公开市场净回笼量2920亿元，10年期国债期货主力合约小幅下跌｜债市纵览|每日关注

据国家统计局网站消息，2022年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比下降0.4%。2022年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，工业生产者购进价格上涨6.1%。

(资料图)

债市重大事件

每日要闻

1.日经新闻2月1日报道，日本央行1日宣布，1月购买了创纪录的23.69万亿日元国债以捍卫收益率上限。(信息来源：界面新闻)

2.据澳门特区政府网站消息，为优化本地货币市场流动资金管理安排，澳门金管局在现行金融票据回购交易的基础上，于2月1日起推出债券回购业务。债券回购业务将以在澳门发行的国债、地方债和政策性银行债等优质债券作为回购标的，向本地银行提供澳门元和人民币的流动资金。本地银行可利用该流动资金管理工具，应付可能出现的短期资金需求。(信息来源：界面新闻)

3.据人民银行2月1日消息，为满足金融机构临时性流动性需求，2023年1月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共3.80亿元，均为隔夜期。期末常备借贷便利余额为2.80亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.85%、3.00%、3.35%。(信息来源：上海证券报)

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年2月1日人民银行开展1550亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%。同时，2月1日有4470亿元14天期逆回购到期，市场净回笼量2920亿元。

未来5个交易日，共有11490亿元7天期逆回购和7860亿元14天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(2月2日)

发行与到期预告

2月2日预计共发行债券33只，发行额984.4亿(不含同业存单)。

在利率债方面，政策性银行债发行8只，共560.0亿；地方政府债发行9只，共244.0亿。

在信用债方面，金融机构债发行1只，共40.0亿；短融发行11只，共120.4亿；中票发行3只，共15.0亿；公司债发行2只，共10.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

2月2日到期债券共33只，到期额132.21亿元。其中，回售债券3只，到期额16.2亿元；到期偿付债券30只，到期额116.01亿元。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

2月2日，预计2个省市将发行地方政府债9只，发行额244.0亿。其中，专项债券7只，发行额76.6亿；再融资一般债券1只，发行额78.3亿；再融资专项债券1只，发行额89.1亿。

分地区来看，四川发行地方政府债2只，发行额167.4亿；黑龙江发行地方政府债7只，发行额76.6亿。

【同业存单】

同业存单方面，2月2日计划发行1707.3亿，到期12.5亿，发行额前五分别是：23中信银行CD025、23兴业银行CD040、23光大银行CD024、23上海银行CD008、23浙商银行CD031。

其中，1M发行债券17只，共292.9亿；3M发行债券26只，共70.9亿；6M发行债券34只，共281.2亿；9M发行债券27只，共917.0亿；1Y发行债券34只，共145.3亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券80只，共1549.1亿；发行主体评级为AA+的发行债券43只，共130.4亿；发行主体评级为AA-的发行债券3只，共6.0亿；发行主体评级为AA的发行债券11只，共21.3亿；发行主体评级为A+的发行债券1只，共0.5亿；。

【非金信用债】

2月2日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)15只，共140.4亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(2月1日)

截至2月1日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.9050%，上行1.50BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0675%，上行2.15BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.110，跌0.07%；5年期国债期货主力合约报100.925，跌0.03%；2年期国债期货主力合约收盘报100.880，跌0.01%。

信用债方面，截至2月1日17:00，交易所成交量前三的债券为：22杭高01、22鲲鹏K5、22中证10；交易所涨幅前三的债券为：20桂建02、19世茂03、20田东债。

货币市场与收益率曲线(2月1日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.5322%，下行1.35BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.5424%，下行2.23BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.2月2日：美联储议息会议、欧洲央行议息会议、英国央行议息会议。

2.2月7日：国家外汇储备数据。

3.2月10日：CPI、PPI数据。

标签： 工业生产者 小幅下跌 10年期国债期货 主力合约